ETF瞬时套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周，华泰沪深300ETF、南方深成ETF各存在1次折价套利的机会，套利收益率分别为0.1133%和0.2559%，最大资金容量分别为1210万、59万元；交银180治理ETF、建信F60ETF分别存在2次、1次溢价套利的机会，套利收益率分别为0.2646%、0.1646%和0.2427%，最大资金容量分别为71万、73万和173万元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  股指期货期现套利。上周沪深300指数全周收涨6.67%，四张股指合约从近到远分别上涨5.92%、5.87%、5.79%和5.72%。主力合约的最新期现价差为3.08点，其余三张合约的价差从近到远分别收于16.08、42.68和66.68点。持仓方面，近月合约的持仓有所减少，其他三张合约的持仓量均有所增加。在考虑交易成本的情况下，四张合约均不存在期现套利的机会。  分级基金套利。上周，兴全合润基本保持溢价，其余具有配对转换机制的分级基金则是基本保持折价。嘉实多利在周五的折价率达到了0.87%，A、B份额的成交额都超过了400万。其他分级基金的折溢价率始终没有触发套利边界。  可转债套利。在考虑交易成本的情况下，上周可转债市场不存在套利的机会。  Alpha套利。上周沪深300指数增强策略组合累积上涨2.48%，同期股指期货近月合约上涨3.22%，超额收益为-0.74%。1月以来，策略组合累积上涨4.56%，而近月合约累积上涨5.46%，超额收益为-0.90%。假设80%资金投资策略组合，20%资金用于做空股指期货的保证金，实现1:1的对冲比例，1月份以来Alpha套利策略的累积收益率为-0.72%。