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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:美国保持量化宽松不变,预计股指今日偏多-130131

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-02-01 08:50:05
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 岳松,蒋克雷
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 614 KB 分享者: 城****人 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ★股指回顾
        股指昨日上涨,上涨0.52%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日减少了1.23  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        当月合约对现货指数的价差主要在-6.57—4.03  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0、5.61、46.9、81.1  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、0、36.3、70.2  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为10.5、28.6、43.4  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为8.92、25.5、39.9  点。
        套利策略:
        当月合约盘中没有出现期现套利机会。
        ★风险评估:
        沪深300  指数今日核心运行区间在2635-2738  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2606  点和2768  点。
        ★短期展望:美国保持量化宽松不变,预计股指今日偏多
        美国官方数据显示其经济在去年第四季度意外收缩0.1%,受此影响,美股昨日收跌。同日,美联储表示,为了继续维持美国经济复苏势头,并维持物价稳定,将会继续每月购买400  亿美元的抵押贷款担保证券资产以及450  亿美元的长期国债。另外,还将继续会对其所持有的已到期的国债及抵押贷款担保证券资产进行再投资。日本方面,日本1  月制造业采购经理人指数(PMI)四个月来首次上涨,升至47.7,前值为45.0。国内方面,今日起融资融券标的从278  只扩容至500  只,此次扩容后,两融标的占到了上市A  股总数量的两成。
        昨日股指尾盘大幅拉升,持仓减少1111  手,成交量小幅放大,价格创出新高伴随着持仓的继续下降,谨慎注意近期可能出现的回调。目前均线系统依然处于强势,预计今日股指偏多。

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