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研究报告:中银国际期货-中银汇金1号量化投资策略报告-130104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-10 13:57:26
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王欢,彭箭
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 410 KB 分享者: can****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

            摘要
        中银汇金一号为非保本浮动收益产品,投资于股指期货、黄金期货和白银期货三个品种。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目标客户为具有高收益和中等风险要求的客户产品发行规模:3000万元产品。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本产品的投资目标方案为全部本金等额分为三部分,一部分投资于固定收益市场,为产品提供最基本的安全垫,该部分具有较低的收益和较低的风险;一部分投资于黄金期货和白银期货的跨期套利或者两者间的对冲交易,该部分具有相对中等的收益和中等的风险;一部分投资于股指期货、黄金期货和白银期货的趋势交易,该部分具有相对较高的收益和较高的风险。
        本周处在元旦节前,元旦节后两天的情况一并进行了统计。元旦前后这七天,股指总的波动率还是足够大,但是震荡的厉害,因此不利于日内交易。最大波幅97.4点,最小波幅17点。黄金期货最大波幅2.63,平均1.84.白银期货最大波幅114,最小42,平均74.7个点。总体都比较有利于日内趋势交易。本周出现了一笔较大的亏损并造成较大的回撤,是由于统计套利的一个模型造成的。

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