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研究报告:宏源期货-宏源股指期现套利宝(ETF版):IF1303与沪深300指数出现期现套利机会-130109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-09 10:07:14
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘健,徐宪鹏
研报出处: 宏源期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,278 KB 分享者: 耐****金 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要    
        套利机会提示。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】      周二,IF1301  跃出无套利区间,出现期现套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周二盘中IF1301  与沪深300  指数价差最大达到10.31  点,若此时进行期现套利并持有至交割,  可以获得-0.10%的无风险收益。    周二,IF1303  跃出无套利区间,出现期现套利机会。周二盘中IF1303  与沪深300  指数价差最大达到37.22  点,若此时进行期现套利并持有至交割,可以获得0.80%的无风险收益。  如果使用自有资金进行期现套利,建立5  个单位以内的套利头寸,当期价高于沪深300  指数18  个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立5-10  个单位的套利头寸,当期价高于沪深300  指数20  个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立10-20  个单位的套利头寸,当期价高于沪深300  指数21  个点以上时,可以考虑进行期现套利。    使用ETF  基金构造现货组合。      今日复制沪深300  指数可以采用上证50ETF、上证180ETF  与深圳100ETF  三只基金,这三只基金在复制指数时所占权重分别为6.21%、37.55%与56.24%。通过这三只基金复制沪深300  指数,能够取得很好的拟合效果。  

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