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研究报告:一德期货-有色金属期现及跨期套利日报-130108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-09 09:14:19
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 车美超
研报出处: 一德期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,620 KB 分享者: 戏****虾 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、相关概念说明:
        (1)套利收益=(当期价差或基差-总成本)/总资金占用;
        (2)基差=现货价格-期货价格\价差=近月-远月;
        (3)正向期现套利=买现货卖期货、反向期现套利=卖现货买期货;
        (4)正向跨期套利=买近卖远;反向跨期套利=卖近买远;
        (5)连续合约指进入交割月合约,连一、连二、连三、连四依次类推。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        二、套利收益监控图使用说明
        以铜期现与跨期套利为例:为方便观察国内铜期现套利与跨期套利的机会跟踪,以成本法算出每一组套利的收益率,并进行重新的排列。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)排列标准为:正向套利在前、反向套利在后,期现套利在前、跨期套利在后。当套利收益位于零轴上方时,即代表着相关套利组合出现投资机会,操作投资者可灵活把握入场、出场点。
        

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