研究报告：通联期货-商品动量组合策略-130107
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2013-01-08 16:39:27 |
| 研报栏目： 期货研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张鹰 |
| 研报出处： 通联期货 | 研报页数： 5 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 576 KB | 分享者： fjm****e1 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
一、 策略说明
本策略为隔夜趋势策略，包括入场、资金管理与出场部分。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】小周期动量与大周期动量的表现是不同的，所以我们采用多周期组合的方式来适应市场的节奏变化。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）由于商品价格的波动是以趋势与震荡轮动的方式呈现，所以多品种组合让我们可以及时把握住趋势品种。
本策略从2012年1月1日开始运行，起始权益为1500000。交易品种包括：铜（2手）、橡胶（2手）、螺纹（19手）、黄金（1手）、白银（2手）、焦炭（1手）、白糖（6手）以及PTA（10手）。
本策略为模拟交易，手续费设定为交易所手续费的4倍，交易滑点为固定3点。
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