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研究报告:安信证券-股指期货周报-130106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-07 11:55:12
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 柴宗泽
研报出处: 安信证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 857 KB 分享者: hel****df 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ■报告摘要一:上周,主力合约IF1301  运行第2  周。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货各合约运行平稳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        ■报告摘要二:上周,6  个价差略低于历史均值水平。
        ■报告摘要三:从高频数据上看,隔季合约与其他合约的价差波动最大。
        ■报告摘要四:在给定的成本假设下,基于高频数据的计算显示,过去的一周中,不存在基差套利机会,但存在价差套利机会。如果在基差套利中假设股票交易成本为零,则存在套利机会。
        ■报告摘要五:上周,沪深300  指数现货上涨1.79%。其中金融服务、房地产和黑色金属三个行业涨幅居前。成份股方面,鞍钢股份、荣盛发展、洪都航空、江西铜业和中国铁建涨幅居前。
        ■风险提示:本报告通过分析历史数据提出投资建议,但预测与实际情况有可能不同。
        

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