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研究报告:信达证券-股指期货周报:套利机会显现,谨慎看多-121231

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-01-04 11:24:59
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 吕立新
研报出处: 信达证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 639 KB 分享者: 荧****我 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        12月24日至12月28日,周内沪深300指数波动为116.18点,周五沪深300指数报收于2480.05点,一周上涨108.05点,涨幅4.56%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当周沪深300指数成交金额为3477.86亿元,比上周下跌70.74亿元,跌幅为1.99%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300子行业中,金融行业涨幅最大,涨幅为6.01%。主力合约IF1301收于2499点,结算价为2491.4点,较上周上涨101.4点,涨幅为4.24%;主力合约IF1301周末持仓量为83214手,较上一交易日增加2711手,增幅为3.37%。
        主力合约IF1301的前5名和前20名机构多空双均进行加仓,前5名多方加仓幅度小于空方,而前20名多方加仓幅度大于空方,数据显示市场可能震荡上扬。
        当周主力合约IF1301基差波动区间为6.1~26.4点,均值为14.5点,IF1306为基差波动最大合约,达22.5点。当周价差IF1302-IF1301波动区间为9.6~16.6点,均值为12.3点。价差IF1306-IF1301的波动最大,达到14点。
        上周沪深300指数继续保持上涨趋势,成交量稍有萎缩。股指期货盘后合约持仓量已经稳定超过十万手,期指市场稳步发展。机构前5名和前20名持仓动向出现差异,表明多空博弈热情较高。上周合约升水明显,当月合约和下月合约都出现了数次套利机会,多方力量稍强,综合而言,谨慎看多。

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