摘要：
1、  上周仿真期货远月合约出现上市交易以来的最大跌幅，各合约基差及合约间价差显著缩小，合约IF0806  与合约IF0807  的基差则趋于0。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、  以上仿真期货交易数据说明：期货市场的看多信心受到严重打击，投资者对股市未来的“美好憧憬”正在破碎。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）受国内外诸多不利宏观因素影响，市场看多信心严重涣散。从侧面暗示着此轮股市调整的深度可能远远超出市场预期。
3、  IF0809  和IF0812  依然保持了573  点和848.28  点的基差，维持着对未来股市的看多立场。说明仿真期货市场并不认同目前现货点位的合理性，对未来股市发展仍抱有较高期待。
4、  尽管仿真期货市场对股市在3-6  月的发展抱有一定期望，但对于未来1  个月内的现货市场不再抱有期待。这体现在IF0806  和IF0807  基差均趋近于0。
5、  期货合约价格是对未来的一种反映，市场对未来的分歧越严重，持仓量越大；持仓量是存量，成交量则是流量，它反映了市场达到某种认识上均衡的速度。成交量越大，多空双方的对峙越激烈。上周远月合约持仓量的上升，说明市场多空双方对3~6个月市场指数的认识分歧的加深；而IF0806  大幅平仓，则是市场已经不认为最近一段时期有特别重大的获利机会，市场看法在快速趋于一致。
6、  从上周各期货合约收盘价看，各期货合约点位均不适合进行现货与期货的套利交易。