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研究报告:申银万国-数量组合跟踪月报:基于量化策略推荐行业配置权重-121205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-06 08:38:43
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 29 页 推荐评级:
研报大小: 497 KB 分享者: sce****tt 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论:
        本报告主要分析数量组合表现(包括行业和股票),以及给出最新的推荐组合名单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        从本期报告开始行业配置权重推荐,其依据是行业量化策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)首先根据规则确定行业样本作为配置对象,然后根据量化模型对行业排序,最后根据排名推荐行业配置权重:超配排名前15  名的行业,低配排名最后15  名的行业,其余行业标配。
        11  月份市场大幅下跌,行业量化组合表现较差,按等权重加权行业组合跑输沪深300  指数5.49%,按自由流通市值加权的行业组合跑赢沪深300  指数0.02%。数量组合表现较差,所有组合均跑输上证指数。
        组合跑输市场主要是行业配置的影响。行业配置对各组合均贡献大幅的负超额收益;而个股选择对红利金牛和成熟组合贡献正的超额收益,其他组合的个股选择贡献负超额收益。
        金融服务行业对低估偏离组合的行业贡献最大,房地产行业对其他组合的行业贡献最大;本月市场明显偏好大盘股,大盘股对所有组合的板块贡献最大。
        更新  12  月量化组合。行业组合调整5  个行业;股票组合中,低估偏离组合调整比例9%,优质低估组合调整比例16%,红利组合调整比例12%,金牛组合调整比例7%,成长组合调整比例8%,成熟组合调整比例10%,稳定成长组合调整比例2%。

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