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研究报告:国信期货-股指期货套利~期现套利-121204

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-04 14:52:46
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏豪杰
研报出处: 国信期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 444 KB 分享者: tan****gj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论
        1、沪深300  指数下跌1.14%,  股指期货四份合约与沪深300  的基差运行波动较小,  基差运行收窄,  当前合约IF1212基差收窄,  下月合约基差较小,  四份合约基差的均值分别为7.38、14.72、35.59、60.43,  合约IF1212  基差较窄,  基差最大绝对值10.82  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、采用深100ETF、沪深300ETF(  嘉实)、进行期货现货无风险套利跟踪,  相关系数分别0.97、0.98,今日相关系数较高,  用相关系数较高的沪深300  做期货现货套利跟踪,  由于基差收窄,  四份合约均没有出现套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3、在相对价差走势中,相邻两份合约之间的价差相对较小IF1301-IF1212、IF1303-IF1301、IF1306-IF1303  相对价差的均值分别是7.36、20.78、24.9,  合约交割月份相距越远,相对价差就越大IF1303-IF1212、IF1306-IF1301  相对价差分别28.13、45.69,  IF1306-IF1212  相对价差52.93。
        

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