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研究报告:南华期货-金属对冲周报-121203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-04 09:32:00
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 曹扬慧,江航,唐亮华
研报出处: 南华期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 928 KB 分享者: hux****998 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        策略摘要
        上周工业品板块整体维持回升态势,金属期价纷纷突破小型整理区间后拉升,多头气势良好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从国际宏观面来看,美国9  月S&P/CS  房价指数、10  月NAR  成屋签约销售数据以及10  月耐用品订单升幅超出预期,进一步显示美国楼市需求增长及经济稳健复苏。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)房产市场的回暖推动了基金属的需求预期,并提振了期价表现。综合来看,我们认为基金属及工业品整体已经构筑出阶段性底部,未来呈现震荡攀升态势的可能较大。
        由于本期数据表现显著的品种已经包含在以后的对冲策略之中,我们并没有找到其他适合的对冲品种可供选择,因此不提出新的对冲策略。
        跟踪策略方面,截止上周末,#121015  沪橡胶-铝对冲策略达到相应的止损条件,该策略于11  月29  日触发止损退出,策略运行时间为30  个交易日,最终收益率为0.94%。该策略主品种橡胶虽然未能如预期大幅上涨,但由于合适比例的对冲仓位保护,最终仍以微赢退场,体现出对冲策略的安全性。另外,#121126  沪铜-白银对冲策略于本周二(11  月27  日)建仓,策略具体情况见下表:
        

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