GSMS选股收益
2012年1月4日至2012年11月30日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和30天,分为6个资金通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益-7.17%,相对指数的超额收益为1.62%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期间共有大约45次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为-2.88%,年化超额收益约为-3.26%,最大回撤为15.51%(10月10日至11月30日)。
GSMS周表现
2012年1月4日至2012年11月30日共45周。GSMS模型所构建的多头组合有26周跑赢指数,胜率57.77%;多空获得正收益26次,胜率57.77%,平均每期多头组合超额收益为6.9%,每期多空相对收益为-0.22%。上周,多头组合的收益为-5.25%,空头组合的收益为-0.31%,沪深300指数涨跌幅为-2.42%。多头组合的超额收益为:-2.84%,空头组合的超额收益为2.11%,多空组合的相对收益为-4.95%。
最新到期组合收益表现
按40天采样期,30天持有期计算,上周五(2012年11月30日)新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为1.86%和0.81%,期间沪深300指数涨幅为-1.63%。多头和空头超额收益分别为3.48%,多空相对收益为-5.9%。
最新选股结果
截至2012年11月30日,新一期选股的多头股票如下:多头股票:三安光电、新 希 望、吉恩镍业、煤 气 化、招商证券、航天信息、鲁信创投、华兰生物、青岛啤酒、宇通客车。
空头股票:大秦铁路、交通银行、华能国际、包钢股份、中国中冶、四川长虹、中国联通、格力电器、新 和 成、农业银行。