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研究报告:方正证券-A股市场数量化分析-121203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-03 09:26:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵伟
研报出处: 方正证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 746 KB 分享者: wan****618 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        "最终结论:因子部分对后市仍然较为谨慎,而模型方面则继续存在反弹预期,整体来看我们认为对后市还需保持谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  在因子解析部分包括M2与流通市值比、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态五个因子,整体来看因子部分相对谨慎的态势并未发生改变,如市场人气难以得到持续放大,又如股指期货因子显示多头信心明显不足。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  模型方面:从2012-11-20到2012-11-26期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  56.56%,从2012-11-21到2012-11-27期间累计涨跌幅为上涨的概率为:60.32%,从2012-11-22到2012-11-28期间累计涨跌幅为上涨的概率为:62.61%,从2012-11-23到2012-11-29期间累计涨跌幅为上涨的概率为:57.54%,从2012-11-26到2012-11-30期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  60.95%  =>  我们的模型MPAI对本周行情看涨!看涨概率为:60.95%。"  从上周(11月26日-11月30日)市场走势来看,各大指数均告下跌,其中中小板和创业板跌幅超过6%,具体来看上综指、沪深300、深成指、中小板指数、创业板指数跌幅为2.33%、2.42%、2.61%、6.63%、6.85%。整体来看,上周市场走势继续偏向于因子部分的判断。  ※  本期,在因子解析部分包括M2与流通市值比、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态五个因子,整体来看因子部分相对谨慎的态势并未发生改变,如市场人气难以得到持续放大,又如股指期货因子显示多头信心明显不足。  ※  模型方面:从2012-11-27到2012-12-03期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  56.99%,从2012-11-28到2012-12-04期间累计涨跌幅为上涨的概率为:60.67%,从2012-11-29到2012-12-05期间累计涨跌幅为上涨的概率为:66.14%,从2012-11-30到2012-12-06期间累计涨跌幅为上涨的概率为:65.89  %,从2012-12-03到2012-12-07期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  64.38%  =>  我们的模型MPAI对本周行情看涨!看涨概率为:64.38%。  

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