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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:沪深股指四连阴,预期今日市场弱势震荡-121130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-12-03 09:10:26
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 岳松,蒋克雷
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 622 KB 分享者: kor****ner 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ★股指回顾  股指昨日下跌,下跌0.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日增加了0.88  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在5.49-13.72  点之间。  
        期现套利:  昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0、10.9、25.2、61.8  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,  分别为0、10.7、24.6、58.8  点。  
        跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为0、22.8、40.1  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、21.5、37.1  点。  
        套利策略:  当月合约盘中没有出现期现套利平仓机会。  
        ★风险评估:  沪深300  指数今日核心运行区间在2072-2156  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2049  点和2180  点。  
        ★短期展望:沪深股指四连阴,预期今日市场弱势震荡  美国公布的数据显示,美国第三季度实际GDP  修正值为年化季率上升2.7%,  GDP  平减指数修正值为上升2.8%,基本与预期一致;美国10  月份旧房销售签约指数比前一个月大幅上升5.2%,升至5  年多来的高点。昨日美国总统奥巴马发表演讲,他希望在圣诞节前达成协议规避步步迫近的"财政悬崖",但美国午盘时众议院议长伯纳发难,表示与白宫的谈判没有进展。昨日市场传言称"证监会、基金、券商、银行等正在讨论基金降低券商佣金20%方案",中国证监会有关部门称报道并不属实。  
        受外围市场普遍走好提振,A  股昨日早盘一度出现企稳走势,沪深股指小幅低开后迅速翻红,但受尾盘券商股突然跳水带动指数急速下跌,沪深股指四连阴报收,技术面完全处于弱势,消息面也比较平淡,预期今日市场继续弱势震荡。  

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