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研究报告:世纪证券-资产相关性及其应用-080529

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-05-29 20:24:23
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄伟,俞冲,鲍松柏
研报出处: 世纪证券 研报页数: 28 页 推荐评级:
研报大小: 445 KB 分享者: lgbz7030 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    ■根据资产组合理论,分散投资到不同的资产可以降低风险。但是,这并不意味着随着投资的品种数目提高风险自然就降低了,负相关的资产才会最有效地降低资产组合风险。
    ■如果知道两种资产之间存在相关性,要达到期望收益最大,风险最小,资产组合的头寸和资产间的相关系数必须同号,最优头寸依赖于各资产的波动率。
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