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研究报告:国海证券-量化选股组合:产品动态周报-121105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-06 07:44:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 王丹
研报出处: 国海证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 605 KB 分享者: pet****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        自2012年7月4日起,国海证券研究所金融工程组正式对外发布一只模拟股票组合产品:"国海量化金股组合"。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在此基础上,我们经过改进,现正式推出国海量化选股组合,与之前的版本不同,我们同时推出看多组合与看空组合两只产品:看多组合就是长期看,该组合能跑赢基准沪深300指数;看空组合就是长期看,该组合跑输基准沪深300指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  数量化投资是从正确的投资理念中提炼出来,使用量化手段武装起来的,以获取超额收益为目的的投资策略。其以严格的纪律性执行既定的投资思想,通过量化分析尽可能地隔离主观因素的影响,保证投资思想能在实践中得到切实的贯彻。  量化选股组合就是基于数量化投资的思路,利用国海金融工程团队长期研究开发的量化指标选股策略,以沪深300指数成份股为股票池,选取"低估值成长股",且前期涨幅较小或跌幅较大的股票,从中精选出10只股票构建做多组合;选取"高估值大盘股",且前期涨幅较大或跌幅较小的股票,从中精选出10只股票构建做空组合。组合成份股定期于每月第一个交易日调整一次。经过严谨的历史回测,组合在历史上的绩效表现优越,做多组合能够获得稳定的超额收益,做空组合能够获得稳定的负超额收益。  

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