扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:国信证券-GSMS选股周报:本周多空组合表现优异-121105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-05 16:38:35
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明,戴军
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 399 KB 分享者: liz****as 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

    GSMS选股收益
        2012年1月4日至2012年11月2日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和30天,分为6个资金通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益4.77%,相对指数的超额收益为8.94%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期间共有大约40次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为4.94%,年化超额收益约为6.21%,最大回撤为5.23%(3月16日至5月2日)。
    GSMS周表现
        2012年1月4日至2012年11月2日共40周。GSMS模型所构建的多头组合有40周跑赢指数,胜率100%;多空获得正收益12次,胜率30%,平均每期多头组合超额收益为7.18%,每期多空相对收益为-0.69%。上周,多头组合的收益为-2.98%,空头组合的收益为-3.14%,沪深300指数涨跌幅为-3.63%。多头组合的超额收益为:0.65%,空头组合的超额收益为0.49%,多空组合的相对收益为0.16%。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com