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研究报告:申银万国-指数化投资周报:估计沪深300将调整17只样本股-121105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-05 14:27:16
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘敦,袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 22 页 推荐评级:
研报大小: 311 KB 分享者: cai****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论:
        采用截至10  月31  日的市场公开信息,我们对沪深300、中证100、中证500、上证50、深证成指、深证100、中小板P  等宽基指数2013  年1  月成分股调整名单进行了预测,我们估计:沪深300  有17  只样本股调整,中证100  指数有4  只样本股调整,其余5  只指数均达到调整限度的上限(10%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上周主要宽基指数均上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深  300  指数上涨2.62%,上证50  指数上涨2.64%,深证100P  上涨2.96%。上周覆盖全市场的申万A  股指数上涨2.60%,周成交金额为4522  亿元。
        上周指数分级基金  A  类子基金中,除申万中小板A  之外,其他均上涨。日均成交金额大于1000  万元的A  类子基金中,银华金利涨2.75%,表现最好,同庆800  涨0.67%,表现最差。A  类子基金总成交12.53  亿元。B  类子基金中25  只上涨,3  只下跌,1  只平盘。日均成交金额大于1000  万元的B  类子基金中,银华锐进涨6.16%,表现最好,银华鑫瑞涨2.71%,表现最差。B类子基金总成交35.59  亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为416.64亿份,较上上周增加5.70  亿份,增加1.39%。
        上周  47  只ETF  中,45  只上涨,2  只下跌。日均成交金额大于1000  万元的ETF  中,H  股ETF  涨4.26%,表现最好,中小板ETF  涨2.21%,表现最差。
        ETF  总成交91.01  亿元。截至上周五,ETF  基金总份额为1443  亿份,较上上周五减少41.03  亿份,减少2.76%。
        最近一周价值型增强策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深300  指数0.01%,成长型增强策略跑输沪深300  指数0.03%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得2.25%的超额收益,跟踪误差仅为1.26%,信息比率为2.046。
        最近一周抽样复制策略跟踪效果欠佳,负向偏离0.44%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.61%,低于历史平均水平。
        

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