主要结论:
采用截至10 月31 日的市场公开信息,我们对沪深300、中证100、中证500、上证50、深证成指、深证100、中小板P 等宽基指数2013 年1 月成分股调整名单进行了预测,我们估计:沪深300 有17 只样本股调整,中证100 指数有4 只样本股调整,其余5 只指数均达到调整限度的上限(10%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
上周主要宽基指数均上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深 300 指数上涨2.62%,上证50 指数上涨2.64%,深证100P 上涨2.96%。上周覆盖全市场的申万A 股指数上涨2.60%,周成交金额为4522 亿元。
上周指数分级基金 A 类子基金中,除申万中小板A 之外,其他均上涨。日均成交金额大于1000 万元的A 类子基金中,银华金利涨2.75%,表现最好,同庆800 涨0.67%,表现最差。A 类子基金总成交12.53 亿元。B 类子基金中25 只上涨,3 只下跌,1 只平盘。日均成交金额大于1000 万元的B 类子基金中,银华锐进涨6.16%,表现最好,银华鑫瑞涨2.71%,表现最差。B类子基金总成交35.59 亿元。截至上周五,指数分级基金总份额为416.64亿份,较上上周增加5.70 亿份,增加1.39%。
上周 47 只ETF 中,45 只上涨,2 只下跌。日均成交金额大于1000 万元的ETF 中,H 股ETF 涨4.26%,表现最好,中小板ETF 涨2.21%,表现最差。
ETF 总成交91.01 亿元。截至上周五,ETF 基金总份额为1443 亿份,较上上周五减少41.03 亿份,减少2.76%。
最近一周价值型增强策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深300 指数0.01%,成长型增强策略跑输沪深300 指数0.03%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得2.25%的超额收益,跟踪误差仅为1.26%,信息比率为2.046。
最近一周抽样复制策略跟踪效果欠佳,负向偏离0.44%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.61%,低于历史平均水平。