扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:申银万国-指数成份股调整预测:主要宽基指数成份股调整预测-121101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-11-01 11:13:53
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 249 KB 分享者: TN_****NT 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        随着指数化投资理念被越来越多的人接受,近几年指数基金数量和规模均增长迅速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2012  年10  月31  日,已成立的指数基金达170  只(不包括ETF  联接基金),总规模达到3400  多亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)尽管指数基金标的趋于多样化,但是以沪深300、中证100、中证500、上证50、上证180、深证成指、深证100、中小板指等主要宽基指数为标的的指数型基金规模占据了所有指数型基金总规模的77.98%左右。
        根据指数编制规则,主要宽基指数2013  年1  月成分股调整的指标考察时间窗口均截止到2012  年10  月底。理论上根据截止到10  月末的市场公开信息,我们便可以估计2013  年1  月主要宽基指数的成份股调整名单。
        我们在过去的一年多时间中曾分别发布报告对  2011  年7  月、2012  年1  月以及2012  年7  月等三次主要宽基指数成分股调整进行了预测,其中沪深300、中证100、中证500  以及上证50  等指数的预测准确率平均在80%以上。
        根据可量化计算的指数成分股调整规则,我们估计:沪深300  有17  只样本股调整,中证100  指数有4  只样本股调整,其余5  只指数均达到调整限度的上限(10%)。
        值得注意的是,根据成分股调整规则,由于考察期内成交相对不活跃,A  股市场中日均总市值排名57  位的大唐发电可能被调出沪深300  和中证100,排名41  位的中国铝业、第79  位的中国水电可能被调出上证50  指数成分股。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com