每日提示
昨日央行进行了 2900 亿7 天以及1050 亿28 天逆回购操作,中标利率分别为3.35%及3.60%,均与上期持平;规模创下历史单日最高水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
财政部将于 11 月2 日发行150 亿91 天贴现国债,美国式价格招标,不设甲类成员追加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
昨日国开行 100 亿3 年期一年定存浮息金融债全场中标利差1.05%,最终票面利率4.05%,认购倍数1.75;100亿7 年期一年定存浮息金融债全场中标利差1.40%,最终票面利率4.40%,认购倍数1.68。
市场综述
昨日央行逆回购大幅放量并创下历史新高,银行间资金价格则大幅下调; 隔夜及7 天回购利率大幅下行104-142bp 左右分别至3.07%和3.28%附近;14 天回购利率略下调7bp 至4.72%附近。
昨日银行间国债及金融债市场交投平稳;3 年及7-10 年左右国债收益率略微下调1-2bp,其他主要期限国债收益率则基本持平于前日;收益率曲线整体变化不大。
昨日各主要期限非国开及国开金融债品种收益率均基本与前日持平。
昨日央票市场交投一般;3 个月至1 年左右央票市场利率基本与前日持平。
昨日利率互换市场报价短端下跌,长端上调;国内1 年及以下Repo 互换报价有所下调,4 年及以上品种上调1-2bp 左右,Repo 互换曲线略有变陡;除6 个月品种略微下调外,1 年及以上3M Shibor 互换报价上调2-3bp;海外1 年Repo 互换报价下调4bp,其他期限Repo 互换报价上调1-5bp;各期限OIS 互换报价基本与前日持平。
昨日因资金紧张局面得以缓解,短融及中票市场交投再显活跃,市场有所走强;各主要期限品种AAA/AA+ 短融收益率下调4-5bp 左右;除3-5 年左右超AAA 中票市场收益率下调2-4bp 外,其他3-5 年左右主要评级品种中票收益率上调1-2bp 左右。