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研究报告:宏源期货-股指期现套利宝(ETF版):关注IF1212与沪深300指数的期现套利机-121031

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-31 16:46:26
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘健,徐宪鹏
研报出处: 宏源期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 441 KB 分享者: cash8000 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    报告摘要
    套利机会提示。
    周二,IF1212跃出无套利区间,出现期现套利机会。周二盘中IF1212与沪深300指数价差最大达到26.63点,若此时进行期现套利并持有至交割,可以获得0.52%的无风险收益。
    周二,IF1211在无套利区间内运行,不存在期现套利机会。
    如果使用自...展开全文>>

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