研究报告：国信期货-期现套利：股指期货套利-121029

股票名称：	股票代码：	分享时间：2012-10-31 10:13:35
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：夏豪杰
研报出处：国信期货	研报页数： 13 页	推荐评级：无
研报大小： 449 KB	分享者： ap****d	我要报错

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【研究报告内容摘要】

主要结论
1、沪深300指数下跌0.54%，股指期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小，基差运行收窄，当前合约IF1211基差收窄，下月合约基差较小，四份合约基差的均值分别为7.15、20.48、61.27、89.97，合约IF1211基差较窄，基差最大绝对值13.22点。2、采用深100ETF、180ETF、沪深300ETF（嘉实）、进行期货现货无风险套利跟踪，相关系数分别0.89、0.92、0.96，今日相关系数较高，用相关系数较高的沪深300做期货现货套利跟踪，由于基差收窄，四份合约均没有出现套利机会。3、在相对价差走势中，相邻两份合约之间的价差相对较小IF1212-IF1211、IF1303-IF1212、IF1306-IF1303相对价差的均值分别是,13.33、40.76、28.72，合约交割月份相距越远，相对价差就越大IF1303-IF1211、IF1306-IF1212相对价差分别54.10、69.47，IF1306-IF1211相对价差82.81。

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