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研究报告:海通证券-海通BL模型行业配置四季度跟踪报告:3Q超额收益2.6%,4Q继续配置医药行业-121029

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-30 19:11:15
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁鲁明
研报出处: 海通证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 280 KB 分享者: chen714 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    海通BL行业配置组合历史回顾业绩良好。我们曾于2008年6月发表了关于行业资产配置的报告《BL模型在行业资产配置中的应用》。报告中主要选取了优秀基金的行业配置策略,并从中提取主观观点,从而形成BL后验的行业预期收益率,并根据风险调整后收益最大化为目标函数构建了BL行业配置组合。从历史回溯情况看,BL...展开全文>>

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