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研究报告:海通证券-认购权证表现不如正股建议关注深发、国安-权证周报(2008.5.12-5.16)20080519

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-05-19 14:47:20
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 周健
研报出处: 海通证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 191 KB 分享者: kdh****ro 我要报错
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【研究报告内容摘要】

上周,权证市场的日均成交金额为289.25  亿元,较前周微降8.63%,其中认购权证下降18.74%,而认沽权证则上升了14.05%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】权证市场总体成交量上升21.34%,但认购权证出现了明显的缩量,认沽权证大幅上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在认购权证中,深高CWB1、深发SFC2  和国安GAC1  的成交量上升最多,云化CWB1  继续停牌,中兴ZXC1、上港CWB1  和赣粤CWB1  的成交量下降最多,前两只权证的成交量萎缩近50%,最终认购权证的日均成交量较前周下降20.94%;认沽权证南航JTP1的成交量则上升32.53%。
在标的正股方面,涨少跌多,只有中兴通讯和上港集团出现了明显的下跌,但跌幅不大;中信国安、赣粤高速和深发展均大幅上涨,其中中信国安周涨幅达到12.2%。16  只权证中仅有4  只出现下跌,分别是深高CWB1、上港CWB1、南航JTP1  和中兴ZXC1,认购权证的表现没有赶上正股,赣粤CWB1、马钢CWB1  和国安GAC1  上涨最多,但涨幅也就在5%左右。
从溢价率来看,16  只权证3  升11  降,认购权证的平均溢价率有所下降,认沽权证的溢价率没有明显变化。上升的3只权证分别是中兴ZXC1、上港CWB1  和上汽CWB1,国安GAC1、深高CWB1  和赣粤CWB1  的溢价率下降最为明显。
目前溢价率超过100%的权证仍是深高CWB1  和上汽CWB1;负溢价的权证为4  只,分别是云化CWB1、马钢CWB1、武钢CWB1  和钢钒GFC1,且上周溢价率均有明显下降。
从隐含波动率来看,16  只权证中6  升6  降,深发SFC2、深高CWB1  和国安GAC1  上升最为明显,南航JTP1、上港CWB1  和中兴ZXC1  下降最多。认购权证中,隐含波动率低于100%的只有中兴ZXC1  和石化CWB1,最高的为深发SFC2、深高CWB1  和日照CWB1。

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