每日焦点
今日万家中证创业成长分级上市交易,A份额的约定收益率为1年定存+3.5%,其A,B端的配比为1:1,初始杠杆为2,其跟踪的指数中证创业成长的贝塔值为1.08左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参照目前市场上同类基金(剔除离下拆折算较近的基金)的隐含收益率,我们测算出,万家中证创业成长A端的折价率在8.47%~11.62%之间,但考虑到流动性因素,其折价率可能在11.62%左右,则B端溢价率也在11.62%左右。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
每日数据点评:
我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,我们编制了中国ETP系列指数,上个交易日,中国ETP综合指数点位为823.52,较前一交易日下跌0.65%。中低风险ETP指数点位为1106.62,较前一交易日上涨0.24%。权益杠杆性ETP指数点位为541.92,较前一交易日下跌1.74%。 ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,易方达深证100ETF,华夏上证50ETF,华安上证180ETF,嘉实沪深300ETF,上个交易日, ETF的成交金额变化不大。
分级基金中,上个交易日,权益类分级基金几乎全线下跌,其中,泰信基本面400B的跌幅最大,跌幅为6.81%,其成交量较小,广发深证100B的跌幅为4.24%,申万进取的跌幅为3.53%。固定收益类分级基金B端多数上涨,其中,海富通稳进增利B涨幅最大,其涨幅为3.09%,其成交额为505万元,信诚双盈分级B的涨幅为2.56%。上个交易日,开放式股票型分级基金A份额折价率及B端溢价率与前日基本持平。申万进取溢价率上涨12.03个百分点,嘉实多利进取溢价率下跌15.48个百分点。成交量较高的依次是申万进取、银华锐进、申万收益、信诚中证500B。
成交较活跃的分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.42%,广发深证100A7.38%,国联安双禧A7.13%,银华金利7.05%,银华稳进6.83%。成交较活跃的永续性分级基金B类份额的价格弹性中,较大的分别是申万进取2.60、银华锐进2.55、信诚中证500B 2.39和国联安双禧B2.03。成交量较活跃的有到期日的分级基金B类份额的价格弹性中较大的有国联安双力中小板B2.42、申万菱信中小板B2.42、招商中证大宗商品B2.11、长盛同庆中证800B1.94。封闭式债基平均隐含收益率2.51%,平均折价率为-3.68%。
ETP基金:ETP(Exchange Tradable Products)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。