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研究报告:申银万国-数量组合跟踪月报:组合表现较差主要是因为个股选择的影响-121011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-11 13:56:51
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 袁英杰
研报出处: 申银万国 研报页数: 27 页 推荐评级:
研报大小: 580 KB 分享者: sta****512 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要结论:
  本报告主要分析数量组合表现,以及给出最新的推荐组合成份股名单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  9月份市场震荡上涨,数量组合表现较差,仅低估偏离和稳定成长组合跑赢上证指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  组合跑赢市场主要是行业配置贡献,组合跑输市场主要是因为个股选择。
  除成长和成熟组合外,其他组合的行业配置贡献正的超额收益,除稳定成长组合外,其他组合的个股选择对其额收益是负贡献。
  采掘行业对低估偏离、优质低估和成熟组合的行业贡献最大,建筑建材行业对红利、金牛和成长组合的行业贡献最大,有色金属对稳定成长组合的行业贡献最大;中盘股对稳定成长组合的板块贡献最大,小盘股对其他组合的板块贡献最大。
  更新10月量化组合。低估偏离组合调整比例17%,优质低估组合调整比例7%,红利组合调整比例8%,金牛组合调整比例3%,成长组合调整比例21%,成熟组合调整比例21%,稳定成长组合调整比例4%。
  
  

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