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研究报告:上海中期期货-金属期现套利-121010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-11 09:48:57
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 上海中期期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 820 KB 分享者: mai****sh 我要报错
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【研究报告内容摘要】

说明:
        1、本报告的编制目的是监测具备较强流动性的商品合约的基差、价差变动,为期现、跨期套利投机操作提供参考;
        2、所处位置表征当前基差、价差在历史基差、价差中的相对位置,100%表示当前基差、价差是历史最高值;
        3、历史数据和比价统计分别采用如下时间段相关合约收盘价计算:
              表中“最近三年”统计区间为品种主力合约(持仓量最大)近600  个交易日数据
              表中“最近一年”统计区间为品种主力合约(持仓量最大)近200  个交易日数据
        4、为了易于理解和重点突出,表中基差绘制30  日图,价差绘制15  日图

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