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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-121010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-11 08:58:37
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 576 KB 分享者: cl****p 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析
        周二期指高开震荡上行,主力合约IF1210收报2323.80点,上涨2.32%,成交687674手,持仓65632手,其余三合约分别上涨2.31%、2.42%和2.19%,四合约总成交730920手,总持仓90107手,总成交量增加254664手,总持仓量增加7328手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、市场分析及投资建议
        周二期指如期上涨,不过四合约总持仓量重回9万手上方,多空分歧大增,具体来看主力合约IF1210前20会员多单增加3011手,空单增加7265手,其中中证期货空单增持1145手,光大期货空单增持1542手,主力合约总净空单大幅增加4254手,大涨后空头积极回补仓位,从期指盘面看主力合约持仓量在10:56期指创出当日高点后随即回落,显示多头持续追涨意愿不强,从这一点分析周三期指冲高回落的概率较大,建议短线多单可逢高减持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3、升贴水及套利分析
        周二期指走势强于现货,主力合约IF1210升水幅度有所上升。期现套利方面,IF1210基差在[-16.94—-5.03]间波动,有一定套利空间。IF1211基差在[-31.54—-19.15]点间波动,有较大套利空间。跨期套利方面,IF1211-IF1210,全天在[11.80—15.00]波动,有一定套利空间。
        4、重要信息提示及相关数据参考

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