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研究报告:大通证券-衍生品点评:期指大幅增仓,空头归来-121010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-10 11:39:18
研报栏目: 股指期货 研报类型: (DOC) 研报作者: 张宇鹏
研报出处: 大通证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 758 KB 分享者: ali****77 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        昨日股指期货市场呈高开高走格局,主力合约早盘一度冲高至2345.0点,后在高位维持震荡,午后稍有回落,持仓量、成交量均出现明显增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘,IF1210报2323.8点,涨幅2.32%;沪深300现指报2320.16点,涨幅2.21%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        昨日IF1210合约多空双方均有增仓,但空单量大幅增加,增持力度明显强于多单,空方资金再度入场;从持仓和成交量看,总持仓回升至9万手附近,成交量也大幅放大。中金所盘后持仓排名显示,IF1210前20名多头席位增持3690手至4.68万手,前20名空头主力合计持有增持7769手至5.63万手,周一空方主力资金大单撤离,昨日又再杀“回马枪”。
        具体席位上,中证期货减持多单115手,大笔增持空单1145手,国泰君安增持多单1057手,空单503手,海通期货  和光大期货分别增持卖单1341手和1542手。
        从期现溢价来看,截至收盘,IF1210和现货沪深300指数间正溢价3.6点,日内升水最高达15点,近收盘时价差有所收窄,这反映出在期指大幅上涨后多方态度趋于谨慎。
        国庆前后,股指期货IF1210合约空单大量撤离,单日撤走量能均高于多单,这或是经济企稳、政策利好的预期所致。然而昨日最新数据却显示,该合约空单出现大幅增加,较当日多单增加幅度约多出一倍。从技术层面看,上方的压力位或是空单增加的原因。面临压力位,多空分歧有所加大,短期或有调整。

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