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研究报告:金瑞期货-恒生指数期权策略周报-121008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-10 11:35:50
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈家智
研报出处: 金瑞期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,087 KB 分享者: dec****ue 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上周恒指走势:  突破21000关口  国内黄金周假期、中央落实十八会议日期、美国就业数据造好等利好消息使假后出现强烈的升轨,最终上周收报高位21012点,上周升幅为2.36%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        本周恒指展望:  负面情绪加剧,恒指将略为回调  上周恒指表现良好,但成交额低迷,投资者对后市依然保持观望。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中日关系紧张、黄金周未能带动香港奢侈品消费、欧央行OMT购债计划未启动等消息将打压恒指上升的趁势。  
        上周恒指期权回顾:  持仓量以看跌合约为主  10月和11月的看涨看跌持仓比例大约相同,而12月和明年3月看跌持仓量为看涨的5倍。10  月到期的看跌合约依然集中建仓于19400点和20000点。看涨合约集中在10月到期21000点。  
        本周恒指期权重点:  买入看跌并卖出看涨合约  投资者可关注美国第三季度的业绩公布。预计本周市场小幅波动且轻微下调,建议投资者考虑买入看跌并卖出看涨合约。  
        策略观点:  恒指小幅波动,隐含波动率下跌  预计恒指上下波动空间较少。投资者可参考以下四种策略:  兀鹰、熊市看跌价差、看涨看跌蝶式、隐含波动率下降。投资者在选择策略时,应配合对恒指走势和涨幅的预期,选择合适的执行价格,并关注保证金和时间价值。
        

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