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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-121009

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-10 08:00:15
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 598 KB 分享者: 122****42 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        周一期指震荡下跌,主力合约IF1210收报2276.60点,下跌1.15%,成交449036手,持仓60366手,其余三合约分别下跌1.29%、1.28%和1.38%,四合约总成交476256手,总持仓82779手,总成交量减少276700手,总持仓量增加2284手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  2、市场分析及投资建议  
        节后第一个交易日期指未能延续此前上涨势头,震荡回落,不过从持仓来看,主力合约IF1210前20会员多单减少486手,空单减少3743手,其中中证期货空单减持1217手,净空单再度大减3257手,空头做空动能下降,显示期指反弹并未结束,从周一A股走势看黄金周楼市遇冷及主板新股开闸对市场造成了一定的负面影响,不过十一期间的消息更多反映了市场环境得到了一定的改善,同时"十八大"即将召开,管理层继续"维稳市场"的预期持续,期指存在继续上行空间,短期多单可继续持有。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  3、升贴水及套利分析  
        周一期指走势弱于现货,主力合约IF1210升水幅度有所回落。期现套利方面,IF1210基差在[-17.22--4.81]间波动,有一定套利空间。IF1211基差在[-30.42--17.29]点间波动,有较大套利空间。跨期套利方面,IF1211-IF1210,全天在[11.20-15.40]波动,有一定套利空间。  

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