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研究报告:南华期货-股指金融工程日报:十八大召开日期确定,预期股指震荡上行-121008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-09 14:20:40
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷,魏武沁,岳松
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 811 KB 分享者: lim****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          股指回顾股指昨日上涨,上涨1.84%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日上涨了45.0点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在4.02-18.33点之间。  
        期现套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为11.0、22.8、42.5、80.5点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为6.74、21.1、36.5、75.8点。  
        跨期套利:  昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为14.2、30.6、72.6点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为13.4、28.8、68.2点。  
        套利策略:  当月合约盘中9:35出现期现套利平仓机会,14:35出现期限套利开仓机会  ★风险评估:  沪深300指数今日核心运行区间在2241-2340点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2213点和2369点。  ★短期展望:十八大召开日期确定,预期股指震荡上行  美国9月非农就业人数增加11.4万,失业率跌至7.8%为09年1月以来低点;2012年9月份中国制造业PMI为49.8%,比上月回升0.6个百分点,该指数自今年5月份以来首现回升,9月份的中国非制造业商务活动指数为53.7%,环比回落2.6个百分点。  国庆期间,美欧股市均呈现上涨走势,道琼斯指数创出五年以来的新高,德DAX指数在高位震荡上行,美元出现了较大幅度的回落,纽约黄金盘中突破1800美元/盎司。国内方面,十八大确定11月8日在北京召开,给了经济政策确定的时间表,同时国庆长假前资金开始大幅入场,上证指数两日上涨3%以上,连续两日收出大阳线,技术面上也利好节后行情,预期今日股指将震荡上行。
        

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