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研究报告:国信证券-历史上的今天:2011-02-11、2012-06-08、2011-07-27、2011-11-23-121008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-09 10:07:03
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明,戴军
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 475 KB 分享者: wuy****ui 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        动态时间规整择时策略回顾
        在关于动态时间规整策略的两篇报告《基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究》、《基于动态时间规整的择时策略》中,我们从历史会重演的角度出发,在给定个股或指数近期走势的前提下,通过动态时间规整算法对历史走势数据进行回溯,并定位出与当前走势最为相似的历史片段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】进而观察在特定历史片段后的走势,最终依此给出当前走势的后期预测结果。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)与随机预测结果相比,该策略的胜率为66.24%,且对于指数的顶部和底部判断有一定的参考意义。
        以史为鉴可以知兴替
        技术分析的核心理论指出,历史是会反复重演的。市场是无数的投资者多空博弈的结果,而人性是不变的,投资者在决策过程中形成的定向思维和投机心理导致历史不断重演。以史为鉴可以知兴替,这正是我们周报跟踪的初衷和逻辑。需要特别指出的是,我们仅从技术分析的角度对指数近期走势进行历史回溯。事实上,影响指数走势的因素还包括宏观经济、政策等重要方面。我们并不试图对指数的未来涨跌进行预测,更多的是提供参考和依据,定位出与当前走势较为相似的历史片段,投资者可以通过观察和分析,自行判断和决策。
        本周观点
        以上证指数为观测样本,提取近期60天内走势(2012年7月9日至2012年9月28日),通过动态时间规整算法,我们定位出历史走势数据中最为相似的四个历史片段,分别为:2010-11-12至2011-02-11、2012-03-12至2012-06-08、2011-05-04至2011-07-27、2011-08-24至2011-11-23。报告正文中列出了在这些历史时点后指数的走势,供投资者参考。
        

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