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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-121008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-10-09 08:37:27
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 579 KB 分享者: y****s 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析
        节前最后一个交易日期指低开高走,主力合约IF1210收报2315.60点,上涨2.28%,成交726322手,持仓61433手,其余三合约分别上涨2.34%、2.32%和2.36%,四合约总成交752956手,总持仓80495手,总成交量减少3513手,总持仓量减少6719手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、市场分析及投资建议
        节前最后一周,期指探底回升,最后两个交易日更是连收中阳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从持仓来看,主力合约IF1210前20会员多单减少3487手,空单减少7099手,其中中证期货空单减持1282手,光大期货空单减持1650手,净空单总体大减3612手,数据显示投资者对节后行情较为乐观,空头主动离场。而从长期期间消息面看,外围市场十月开门红,中国制造业PMI回升经济回升趋势明显,QFII及产业资本加速抄底,这都有利于期指反弹延续,操作上建议多单继续持有。
        3、升贴水及套利分析
        节前最后一个交易日期指走势弱于现货,主力合约IF1210升水幅度有所回落。期现套利方面,IF1210基差在[-17.22—-4.81]间波动,有一定套利空间。IF1211基差在[-30.42—-17.29]点间波动,有较大套利空间。跨期套利方面,IF1211-IF1210,全天在[11.20—15.40]波动,有一定套利空间。
        4、重要信息提示及相关数据参考

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