研究报告：安信证券-股指期货周报-121008
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2012-10-08 16:58:06 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 柴宗泽 |
| 研报出处： 安信证券 | 研报页数： 15 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 9,870 KB | 分享者： viv****tos | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
报告摘要：
上周，5个价差略低于历史均值水平，与正常水平相比，变化较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从高频数据上看，隔季合约与其他合约的价差波动最大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
由于隐含收益率的计算方式，隐含收益率和基差成正向关系。从高频数据上看，期货合约的隐含收益率的波动较大，即基差的波动逐渐变大。因此，对于期现套利而言，最合适的合约是当月主力合约。
上周，沪深300指数现货上涨4.28%。其中房地产、采掘和商业贸易三个行业涨幅居前。成份股方面，国金证券、盘江股份、苏宁电器、宏源证券和巨化股份涨幅居前。
风险提示：本报告通过分析历史数据提出投资建议，但预测与实际情况有可能不同。
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