GSMS选股收益
2012年1月4日至2012年9月28日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和30天,分为6个资金通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益5.99%,相对指数的超额收益为8.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期间共有大约38次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为4.43%,年化超额收益约为6.19%,最大回撤为5.23%(3月16日至5月2日)。
GSMS周表现 2012年1月4日至2012年9月28日共38周。GSMS模型所构建的多头组合有24周跑赢指数,胜率63.15%;多空获得正收益21次,胜率55.26%,平均每期多头组合超额收益为-0.44%,每期多空相对收益为0.16%。上周,多头组合的收益为3.84%,空头组合的收益为2.15,沪深300指数涨跌幅为4.27%。多头组合的超额收益为:1.68%,空头组合的超额收益为-2.13,多空组合的相对收益为1.68%。 最新到期组合收益表现 按40天采样期,30天持有期计算,上周五(2012年9月28日)新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为-0.89%和0.83%,期间沪深300指数涨幅为-0.89%。多头和空头超额收益分别为-0.01%和1.71%,多空相对收益为-1.72%。
最新选股结果
截至2012年9月28日,新一期选股的多头股票如下:多头股票:庞大集团、铁龙物流、盐湖股份、金钼股份、獐 子 岛、新 希 望、露天煤业、东方集团、北京城建、申能股份。 空头股票:太原重工、贝因美 、上海建工、方正证券、中金黄金、紫金矿业、鹏博士 、TCL 集团、中国重工、民生银行。