1、配对交易策略
        1.1  配对交易策略简介
        1.2  配对交易股票池1.3  配对交易机会跟踪
        今日待开仓交易0对，等待平仓交易0对,跟踪中尚未平仓交易0对。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1.4  配对交易股票池及收益率展示
        根据2011年9月28日到2012年9月28日的数据，以公司的融资融券112标的为备选股票池，选取对数价格高度协整的同行业股票对，形成最终的2012年10月配对交易股票池。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        根据我们的配对交易策略2011年12月01日以来进行的历次交易的累积收益率展示。出现交易机会的股票对至今平均累计收益率为-0.68%。
        2、Alpha对冲策略2.1Alpha对冲策略简介
        Alpha对冲策略收益来源于两个方面：能够获得正Alpha的出色选股能力和精确对冲系统风险的比例计算。我们采用动量反转量化模型选出Alpha组合，然后动态调整比例，融券卖出华安上证180ETF和易方达深证100ETF以卖空大盘对冲系统风险。
        2.2Alpha对冲策略回测展示
        Alpha选股组合自2010年1月11日起至2012年09月28日累计收益率为-22.13%；同期上证指数的累计收益率为-34.44%；而Alpha对冲策略同期累计收益率达到48.37%。
        上周Alpha组合为中国远洋（601919.SH）、西南证券（600369.SH）、中兴通讯（000063.SZ）。Alpha组合与两只ETF基金之间的Beta比例为1.67。Alpha对冲策略周收益率为0.65%。同期大盘周收益率为2.93%。
        本周Alpha组合为中国国航（601111.SH）、保利地产（600048.SH）、中国远洋（601919.SH）。Alpha组合与两只ETF基金之间的Beta比例为1.20。