从仿真交易时间段看，沪深300  期货最快也要在明年初正式出台。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          沪深  300  期货仿真交易，其合约乘数为300  元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）一个水平适度的合约规模有利于增强股指期货市场的流动性并降低交易成本。我们认为，100  元偏小，而300  元偏大，200  元的合约单位对机构和散户都比较合适。
          沪深  300  期货仿真交易的设定为0.1  个指数点波动，按近期点位算，大约占合约规模0.0072％，将来指数上涨，其占比会更小，因此我们认为该设定稍嫌小一些。
          在沪深  300  仿真交易中，每日价格波动限幅是上一交易日的正负10％，并且在达±6％的时候会自动熔断，最后交易日不设涨跌停板。因为最后交易日不是以期货价格的平均价作为结算价，而是以现货指数的平均价作为结算价。必须要保证指数期货的价格能够和指数现货趋同。
          沪深  300  股指期货合约的月份是当月、下月、随后两个季月四种类型，类似香港恒生指数期货合约的合约月份设计。我国的股市是新兴市场，股市规模还是比较有限的，容易被投机力量操纵，期现货价格容易偏离合理范围，因此，相比季月合约，采用月份合约更为合理。
          涨跌停板限制是正负10％，而保证金为8％，如果出现突发行情，跌幅超过8％，当日就将爆仓，连逐日结算都等不及了。因此，可考虑提高保证金比例到10％。
          沪深  300  合约的最后交易日设计和国外的不同，在仿真交易中初步定在每个月的第三个周五，以避开假日效应。
          沪深  300  股指期货合约的最后结算价格是到期日沪深300  指数最后2  小时所有指数点算术平均价，属于欧洲式的最后结算价格确定方式。这一设定可以有效防止结算价被操纵。