扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 股指期货

研究报告:国信期货-股指期货套利-120904

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-09-05 15:54:06
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏豪杰
研报出处: 国信期货 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 572 KB 分享者: xzj****00 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

主要结论
        1、沪深300  指数下跌1.08%,  股指期货四份合约与沪深300  的基差运行波动较小,  基差运行收窄,  当前合约IF1209基差收窄,  下月合约基差较小,  四份合约基差的均值分别为6.81、19.69、45.25、78.43,  合约IF1209  基差较窄,  基差最大绝对值13.74  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、采用深100ETF、180ETF、沪深300ETF(  嘉实)、瑞和远见、瑞和小康进行期货现货无风险套利跟踪,相关系数分别0.97、0.96、0.99、0.53、0.72。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日相关系数较高,用相关系数较高的沪深300  做期货现货套利跟踪,由于基差收窄,  四份合约均没有出现套利机会。
        3、采用ETF  组合(  深100ETF+180ETF)进行套利跟踪、根据聚类分析选出的十只股票的资产组合进行无风险套利,由于基差收窄,  四份合约均没有出现套利机会。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com