模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。 GSPR模拟基金样本外总体检验结果 我们以中证800成份股为样本区间,从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年8月31日止,中证800累计涨跌幅-3.49%;资金通道1的累计涨跌幅为-12.35%,超额收益为-8.86%;资金通道2的累计涨跌幅为41.46%,超额收益为44.95%;整体模拟基金的累计涨跌幅为14.55%,超额收益为18.04%。 GSPR模拟基金本周检验结果 本周(2012年8月27日至2012年8月31日)中证800累计涨跌幅-3.30%;资金通道1累计涨跌幅-1.37%;资金通道2累计涨跌幅3.38%;整体模拟基金累计涨跌幅1.51%。2012年8月27日收盘后,选出股票巨星科技,2012年8月28日以均价8.90买入,2012年8月30日以均价9.33卖出,获得了4.52%的收益率。2012年8月30日收盘后,选出股票珠海中富、安琪酵母、飞乐音响,2012年8月31日分别以均价2.74、21、5.4买入,目前仍然持有。
GSPR模拟基金最新(2012年8月31日)持仓情况 资金通道1:现金785.35元,持仓情况:珠海中富,收盘价2.73,持有股数10727600;安琪酵母,收盘价20. 89,持有股数1399700;飞乐音响,收盘价5.35,持有股数5443200。资金通道2:现金107038727.04元,持仓情况:安信信托,收盘价16.12,持有股数2135200。