ETF瞬时套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周，华泰沪深300ETF、深成ETF各存在一次溢价套利的机会，套利收益率分别为0.0818%、0.1201%，最大容纳资金量分别为1411万、77万元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        股指期货期现套利。上周沪深300指数全周收跌3.11%，四张股指合约从近到远分别下跌3.44%、3.39%、3.33%和3.50%。主力合约的期现价差有所收窄，最新价差为11.13点，其余三张合约的价差从近到远分别收于24.13、50.93和83.13点。持仓方面，四张合约的持仓量均有所增加。在考虑交易成本的情况下，近月合约在周一，下月合约在周一、周三和周五存在套利机会，下季和隔季合约全周都存在期现套利的机会。
        分级基金套利。上周，兴全合润、中欧鼎利、长盛同瑞中证200全周基本保持溢价，其他具有配对转换机制的分级基金则是全周基本保持折价。建信双利在周四、银华消费在周五、长盛同瑞在周四的溢价率分别高达5.20%、5.34%和4.18%，但交投十分清淡。其他分级基金的折溢价率始终没有触发套利边界。
        可转债套利。在考虑交易成本的情况下，上周可转债市场不存在套利的机会。
        Alpha套利。上周沪深300指数增强策略组合累积下跌2.44%，同期股指期货近月合约下跌3.11%，超额收益为0.67%。8月以来，策略组合累积下跌3.98%，而近月合约累积下跌6.93%，超额收益为2.95%。假设80%资金投资策略组合，20%资金用于做空股指期货的保证金，实现1:1的对冲比例，8月份以来Alpha套利策略的累积收益率为2.36%。