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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-120903

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-09-03 11:19:49
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 589 KB 分享者: deu****ss 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        上周五,期指低位窄幅震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约IF1209收报2216.00点,下跌0.40%,成交356770手,持仓77719手,其余三合约分别下跌0.39%、0.34%和0.32%,四合约总成交363800手,总持仓92676手,成交量减少66935手,持仓量减少1089手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  2、市场分析及投资建议  
        上周期指再创历史新低,而四合约持仓量创历史新高,多空分歧巨大,具体从周五数据看,主力合约IF1209前20会员多单减少1795手,空单减少1349手,净空单增加446手,空头做空动能继续上升,期指下行压力还将持续。之前我们分析目前市场处于经济下行与政策宽松的博弈中,周末8月制造业PMI公布,数据创9月新低,经济继续下滑,但分项指数却显示出一定的逐渐筑底迹象,而从政策看,近期大宗商品持续走高,这降低了短期政策宽松预期,我们维持近期期指弱势格局难改的判断,建议偏空操作。  3、升贴水及套利分析  
        上周五期指走势明显强于现货,主力合约IF1209结算价升水幅度有所增加。期现套利方面,IF1209基差在[-20.36--9.27]间波动,有一定套利空间。IF1210基差在[-32.85--22.67]点间波动,有较大套利空间。跨期套利方面,IF1210-IF1209,全天在[11.80-14.40]波动,套利空间不大。  

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