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研究报告:东方证券-破茧蝴蝶组合动态更新2012.8.3:绝对收益交易组合-120806

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-08-06 14:43:46
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡卓文
研报出处: 东方证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 739 KB 分享者: Jan****oe 我要报错
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【研究报告内容摘要】

组合特别跟踪  
        上周大盘先抑后扬,创出  2100点新低后迅速反弹,最终微幅上涨,然而中小盘却并未稳住,继续下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】前期强势成长股在市场下跌过程中继续出现收益大幅回调,主要持有前期强势成长股和中小股票的“破茧蝴蝶”组合上周累计下跌  1.79%,超额收益-1.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)自  2012  年  1  月  4  日起截止到  7  月  27  日,组合累计收益  35.42%,超额收益(沪深  300)33.03%.我们的择时系统认为市场仍在左侧,前期强势股在最后的一波杀跌中将深受影响,结合对“破茧蝴蝶”策略在不同市场环境下的表现研究,我们上周对该组合进行了进一步仓位调整,及时锁定盈利。        “破茧蝴蝶”  交易组合上周一进行减仓,于  7  月30  日调出蓝色光标、荃银高科,持有期间分别获得了绝对收益(超额收益)24.96%(37.92%)、-3.17%(1.52%)。持有组合中双箭股份  7月  30日公告  2012年上半年净利润同比增  107.27%;壹桥苗业  7月  31日公告上半年净利润同比增长  27.96%,交易组合继续维持三成仓位。    
        

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