模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。
GSPR模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800成份股为样本区间,从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年8月3日止,中证800累计涨跌幅2.33%;资金通道1的累计涨跌幅为-9.21%,超额收益为-11.54%;资金通道2的累计涨跌幅为37.04%,超额收益为34.71%;整体模拟基金的累计涨跌幅为13.92%,超额收益为11.59%。
GSPR模拟基金本周检验结果
本周(2012年7月30日至2012年8月3日)中证800累计涨跌幅-0.03%;资金通道1累计涨跌幅-0.74%;资金通道2累计涨跌幅-2.04%;整体模拟基金累计涨跌幅-1.53%。2012年7月30日收盘后,选出股票中航光电、鄂尔多斯、中天科技、安信信托,2012年7月31日分别以均价14.09、8.75、7.77、15.86买入,2012年8月2日分别以均价14.3、8.71、7.96卖出,分别获得了1.19%、-0.76%、2.14%的收益率。安信信托由于停牌将顺延至下一个交易日卖出。本周个股活跃程度出现明显的下降。
GSPR模拟基金最新(2012年8月3日)持仓情况
资金通道1:现金90792008.15元,持仓情况:空仓。资金通道2:现金102622979.17元,持仓情况:安信信托,收盘价16.12,持有股数213520