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研究报告:方正证券-A股市场数量化分析-120806

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-08-06 09:17:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 赵伟
研报出处: 方正证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 792 KB 分享者: hy****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        ※  上期回顾:
        “最终结论:尽管市场低迷,但机会也正在逐步临近。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        在因子解析部分包括M2与流通市值比、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态五个因子。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)尽管近期市场持续低迷,指数新低不断,但因子部分乐观的因素却进一步增加,如M2与流通市值比甚至创下了09年9月以来的新高。
        模型方面:从2012-07-24到2012-07-30期间累计涨跌幅为上涨的概率为:46.56%,从2012-07-25到2012-07-31期间累计涨跌幅为上涨的概率为:47.25%,从2012-07-26到2012-08-01期间累计涨跌幅为上涨的概率为:43.84%,从2012-07-27到2012-08-02期间累计涨跌幅为上涨的概率为:46.62%,从2012-07-30到2012-08-03期间累计涨跌幅为上涨的概率为:53.78%,=>我们的模型对本周行情看平!”从上周(7月30日-8月3日)市场走势来看,除创业板指数涨幅超过1个点外,其他几大指数基本上以平盘报收,其中上综指、沪深300、深成指、中小板指数、创业板指数波动幅度分别为0.19%、0.20%、-0.11%、-0.01%、1.19%,因此市场走势在持续几周弱于我们的预期之后,终于再度与我们的预期相符。
        ※  本期,在因子解析部分包括重要股东增减持情况、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态五个因子。整体来看,因子部分对后市依旧以乐观为主,特别是市场人气综合指数显示出底部特征,目前只待市场释放明确转强信号。
        ※  模型方面:从2012-07-31到2012-08-06期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  50.12%,从2012-08-01到2012-08-07期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  52.34%,从2012-08-02到2012-08-08期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  59.35%,从2012-08-3到2012-08-09期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  57.56%,从2012-08-06到2012-08-10期间累计涨跌幅为上涨的概率为:  60.44%,=>我们的模型对本周行情看涨!※  综合上述结论,我们认为对后市不宜过于悲观,但短期内还需等待转强的明确信号。
        ※  风险因素:突发事件所带来的不确定性
        

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