研究报告：光大期货-金融衍生品策略日报-120802
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2012-08-03 10:35:02 |
| 研报栏目： 期货研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张钦智 |
| 研报出处： 光大期货 | 研报页数： 6 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 594 KB | 分享者： pet****198 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
要点
1、日内当月和次月期指合约期现基差水平处于无套利区间，主力合约短期期现套利交易不具备可操作性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、当月合约结算价基差波动幅度不大，市场长期趋势中产生期现套利机会的概率不大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
3、当月和次月合约日内价差偏离幅度不大，交易日内跨期套利机会出现的可能性不大。
4、今日择时对冲策略中股指期货部位为空单持仓，期指空单开仓操作执行时间为2012年6月25日。
说明
光大期指策略主要包括针对上证180ETF，上证50ETF，深证100ETF组合进行期指风险对冲的光大进取对冲策略和光大稳健对冲策略。
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