唯快不破
        关于高频交易理论及其实例的讨论
        报告关键点：
        考虑流动性最好的股指期货当月合约和下月合约，从2012年1月1日到2012年5月30日，共有96个交易日，共交易1123笔，总的收益率为19.75%，平均每笔收益为0.017%，单笔最大收益是0.88%，单笔最小收益是-0.17%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】收益率大于零的比率为63.41%，最大回撤是2.37%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        报告摘要：
        高频交易是一种数量化的低延迟交易，它和算法交易都强调计算机程序的重要作用，但也存在不同。
        常见的高频交易策略包括：流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略、偏差套利策略。
        测试结果证实了在国内进行股指期货高频交易的盈利可能性。
        优秀的高频交易系统不但要考虑到一些关键因素的影响，更要符合目前国内的交易环境。
        风险提示：本报告通过观察历史数据提出投资建议，未来的实际情况有可能与历史不同