模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。
GSPR模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800成份股为样本区间,从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年6月29日止,中证800累计涨跌幅-26.67%;资金通道1的累计涨跌幅为-45.69%,超额收益为-19.02%;资金通道2的累计涨跌幅为-28.58%,超额收益为-1.91%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-37.13%,超额收益为-10.46%。
GSPR模拟基金本周检验结果
本周(2012年6月25日至2012年6月29日)中证800累计涨跌幅-2.34%;资金通道1累计涨跌幅-2.98%;资金通道2累计涨跌幅2.10%;整体模拟基金累计涨跌幅-0.14%。2012年6月25日收盘后,选出股票四维图新、中炬高新,2012年6月26日分别以均价12.9、4.87买入,2012年6月28日分别以均价12.08、5.06卖出,盈亏比例分别为-6.64%、3.59%的收益率。2012年6月28日收盘后,选出股票徐工机械、新大洲A、盐湖股份、中工国际、宏润建设、荣盛发展、报喜鸟、东方金钰、风帆股份、驰宏锌锗、厦门钨业、文山电力,2012年6月29日分别以均价13.94、4.83、33.62、26.07、4.68、10.51、13.31、12.82、8.39、13.77、41.97、6.87买入,目前仍然持有。2012年6月29日收盘后,选出股票云南白药、天士力,这些股票将于下一个交易日买入。
GSPR模拟基金最新(2012年6月29日)持仓情况 资金通道1:现金54312011.7元,持仓情况:空仓。资金通道2:现金9230.58元,持仓情况:徐工机械,收盘价14.34,持有股数417500;新大洲A,收盘价4.97,持有股数1205000;盐湖股份,收盘价33.77,持有股数173100;中工国际,收盘价26.56,持有股数223200;宏润建设,收盘价4.73,持有股数1243600;荣盛发展,收盘价10.9,持有股数553800;报喜鸟,收盘价13.63,持有股数437300;东方金钰,收盘价13.16,持有股数454000;风帆股份,收盘价8.53,持有股数693700;驰宏锌锗,收盘价14.07,持有股数422600;厦门钨业,收盘价43.91,持有股数138600;文山电力,收盘价6.92,持有股数847200。