扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:方正证券-融资融券量化周报-120702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2012-07-02 08:37:24
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 于玛丽
研报出处: 方正证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 716 KB 分享者: min****ou 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

1、配对交易策略
        1.1  配对交易策略简介
        1.2  配对交易股票池
        1.3  配对交易机会跟踪
        今日待开仓交易0对,等待平仓交易0对,跟踪中尚未平仓交易8对。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1.4  配对交易股票池及收益率展示
        根据2011年6月1日到2012年6月1日的数据,以公司的融资融券57标的为备选股票池,选取高度协整且在样本外区间2012年6月4日到2012年6月29日至少出现一次正常完结交易机会并盈利的股票对,形成最终的2012年7月配对交易股票池。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  根据我们的配对交易策略2011年12月01日以来进行的历次交易的累积收益率展示。出现交易机会的股票对至今平均累计收益率为-0.34%。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com